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Titelaufnahme

Titel
Das Asta-Framework- : ein Framework für automatisierte Aktienhandelsstrategien auf Basis von technischer- und News-Analyse / eingereicht von Thomas Weberndorfer
AutorInnenWeberndorfer, Thomas
Betreuer / BetreuerinPlösch, Reinhold
ErschienenLinz, 2019
Umfang89 Seiten : Illustrationen
HochschulschriftUniversität Linz, Masterarbeit, 2019
SpracheDeutsch
DokumenttypMasterarbeit
Schlagwörter (DE)technische Analyse / News-Analyse / automatisierte Handelsstrategie
URNurn:nbn:at:at-ubl:1-26630 Persistent Identifier (URN)
Zugriffsbeschränkung
 Das Werk ist gemäß den "Hinweisen für BenützerInnen" verfügbar
Dateien
Das Asta-Framework- [2.17 mb]
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Zusammenfassung (Deutsch)

Neue Informationen über Unternehmen und der vergangene Kursverlauf beeinflussen auch die zukünftige Entwicklung der Wertpapiere. Ein automatisiertes System bietet die Möglichkeit, Informationen aus einer Vielzahl von Quellen zu verarbeiten und daraus Vorhersagen für Kursentwicklungen abzuleiten. Diese Arbeit untersuchte automatisierte Aktienhandelssysteme und -Frameworks, die es ermöglichen, technische Analysen basierend auf vergangenen Kursdaten und Analysen basierend auf Unternehmensneuigkeiten zu verwenden, um die Entwicklung von Wertpapieren vorhersehen zu können. Eine Literaturrecherche wurde durchgeführt, um vergleichbare Systeme und Frameworks zu finden und den aktuellen Stand der Literatur und Praxis zu evaluieren. Aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen und Einzelteilen wurde das ASTA-Framework, kurz für Automatic Stock Trading Analysis Framework, konstruiert und implementiert, das eine Integration der Einzelteile vornimmt und auch Erweiterungsmöglichkeiten vorsieht. Aus der Literatur wurden Anwendungsfälle abgeleitet und beispielhaft umgesetzt, um die Verwendung des ASTA-Frameworks zu zeigen. Die Literaturrecherche bestätigte, dass es viele theoretische Quellen und viel Stückwerk zur Thematik Neuigkeiten-Analyse und technischer Analyse gibt, die erst kombiniert und integriert werden müssen. Die Architektur des ASTA-Framework sieht viele Schnittstellen und Möglichkeiten vor, um bestehende Teile aus der Literatur und Praxis integrieren zu können. Es gibt Schnittstellen vor, um bestehende Handels- und Backtesting-Systeme für die Ausführung verwenden zu können. Diese Schnittstellen ermöglichen es, die Systeme um die Funktionalitäten zur Beschaffung und Verwendung von Neuigkeiten für das Generieren von Handelssignalen und Handelsstrategien zu erweitern. Diese Masterarbeit spricht private Anleger mit einem mittleren Anlagehorizont von Wochen bis Monate an, die ihr Handeln automatisieren möchten.

Zusammenfassung (Englisch)

New information about companies and the stock price history can influence their future stock prices. An automated trading system can handle a variety of data sources and can therefore make a possible prediction of the stock market trends. This master thesis examines automatic stock trading systems and frameworks, which can use technical analysis based on price data history and news analysis to predict trends for stock prices. The author assumes that there are a lot of theoretical sources and practical fragments about this topic, which must be integrated and combined. A literature review was done to evaluate comparable systems and frameworks and the state of the art of literature and practice. The author used the insights to design and implement the so-called ASTA-framework, which is the short form of automatic stock trading analysis framework. It integrates and combines these fragments and enables to integrate additional extensions. Use cases were derived from the literature, which were also implemented to show the usage of the ASTA-framework. The framework was evaluated and compared against another framework based on predefined evaluation criterions from the literature. It does not implement functionality to execute orders but integrates a framework for this purpose. It also provides interfaces to add additional frameworks and systems or to replace the original one to execute and test stock orders. The framework supports the integration of news as an additional input that is used to generate trade signals. For the ASTA-framework the graphical interface simplifies the strategy parameterization and the usage of implemented strategies. This master thesis addresses private investors with a midtime range of weeks to month and the desire to automate the stock trading or people who want to check, optimize, or trade their stock strategy ideas.

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